Структурная и приведенная формы модели.


Экономическая модель как система одновременных уравнений может быть представлена в структурной или в приведенной форме. В структурной форме ее уравнения имеют исходный вид, отражая непосредственные связи между переменными. Приведенная форма получается после решения модели относительно эндогенных (внутренних) переменных, то есть выражения этих переменных только через экзогенные (задаваемые извне) переменные и параметры модели. Структурная форма модели содержит эндогенные переменные – Структурная и приведенная формы модели.. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе, и (которые определяются внутри системы). Экзогенные переменные – Структурная и приведенная формы модели.. Это независимые переменные, которые определяются вне системы и влияющие на эндогенные переменные, но независящие от них. Лаговые переменные – независимые переменные за предыдущие моменты времени. Лаговыми могут быть эндогенные переменные за предшествующий период времени, и тогда они являются экзогенными.

Предопределённые переменные – это экзогенные и лаговые. Структурные коэффициенты модели: Структурная и приведенная формы модели. и Структурная и приведенная формы модели. при переменных x и y. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, то есть под x подразумеваются (Структурная и приведенная формы модели.- Структурная и приведенная формы модели.), под Структурная и приведенная формы модели. – (Структурная и приведенная формы модели.-Структурная и приведенная формы модели.). Поэтому свободный член в каждом уравнении отсутствует.

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает, как принято считать в теории, смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели:

Структурная и приведенная формы модели.;

Структурная и приведенная формы модели.;                                         (4)

Структурная и приведенная формы модели.

По своему виду приведённая форма модели идентична системе (1), поэтому параметры системы (4) оцениваются традиционным МНК. А затем оценить значение эндогенных переменных через экзогенные.

Коэффициенты приведённой формы модели (4) представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Пример простейшей структурной модели:

Структурная и приведенная формы модели.

Структурная и приведенная формы модели..

Приведенная форма получается так:

Структурная и приведенная формы модели.

систему одновременных уравнений имеем

Структурная и приведенная формы модели., Структурная и приведенная формы модели..

Отсюда Структурная и приведенная формы модели.,

Структурная и приведенная формы модели.,

Структурная и приведенная формы модели.

Аналогично, получается второе уравнение приведённой формы: Структурная и приведенная формы модели.,

Структурная и приведенная формы модели.,

Структурная и приведенная формы модели.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: