Тест серий (критерий Бреуша-Годфри)


Тест основан на следующей идее: если имеется корреляция между соседними наблюдениями, то естественно ожидать, что в уравнении

Тест серий (критерий Бреуша-Годфри)                                    (*)

где ei – остатки регрессии, получаемые обычным МНК, коэффициент r окажется значимо отличающимся от нуля.

Практическое применение теста заключается в оценивании МНК регрессии (*), где временной ряд ei-1 представляет ряд ei со сдвигом по времени на единицу.

Преимущество теста Б-Г по сравнению с тестом Д-У заключается в том, что он проверяет с помощью статистического критерия, между тем как тест Д-У содержит зону неопределенности для значений d – статистики. Другим преимуществом теста является возможность обобщения: в число регрессоров могут быть включены не только остатки с лагом 1, но и с лагом 2, 3 и так далее, что позволяет выявить корреляцию не только между соседними, но и между более отдаленными наблюдениями.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: