Формы экономических моделей


Можно выделить три основных класса эконометрических моделей:1. Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции: y = f{x,β) = f(x1,...,xk , β1,..., βk), где x1,x2,...,xk - независимые (объясняющие) переменные; β1,..., βk - параметры. В зависимости от вида функции f(x, β) модели делятся на линейные и нелинейные. 2. Модели временных рядов. К этому классу относятся модели: тренда: y(t) = T(t) +ξt

где t – время; T(t) - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный T(t) = a + bt); ξt  - случайная (стохастическая) компонента; сезонности: y(t) = S(t) + ξt где S(t) - периодическая (сезонная) компонента, ξt - случайная (стохастическая) компонента.тренда и сезонности: y(t) = T(t) + S(t) + ξt  (аддитивная) или y(t) = T(t)S{t) + ξt  (мультипликативная) где T(t) - временной тренд заданного параметрического вида; S(t) - периодическая (сезонная) компонента; ξt - случайная (стохастическая) компонента.Кроме того, существуют модели временных рядов, в которых присутствует циклическая компонента, формирующая изменения анализируемого признака, обусловленные действием долговременных циклов экономической демографической или астрофизической природы (волны Кондратьева, циклы солнечной активности и т.д.).Модели временных рядов могут применяться для изучения и прогнозирования объема продаж туристических путевок, спроса на железнодорожные и авиабилеты, при краткосрочном прогнозировании процентных ставок и т.д.3. Системы одновременных уравнений.Эти модели описываются системами уравнений Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых, кроме объясняю-щих переменных, может включать в себя объясняемые переменные из других уравнений системы. Системы одновременных уравнений могут быть использованы для моделей национальной экономики.Ярким примером системы одновременных уравнений служит модель спроса и предложения. Пусть QtD – спрос на товар в момент времени t, QtS -предложение товара в момент времени t, Рt – цена на товар в момент времени t, Yt - доход в момент t.Составим систему уравнений "спрос - предложение":

QtS  = α1 + α2Рt +a3 Рt-1 + ξt (предложение),QtD  = β1 + β 2Рt + β 3 Yt + ut (спрос),QtS =QtD (равновесие).

Цена товара , Рt и спрос на товар Qt = QtD = QtS определяются из уравнений модели, то есть являются эндогенными переменными Объясняющими переменными в данной модели являются доход Yt и значение цены товара в предыдущий момент времени Рt-1.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: