Качество оценок параметров


Эконометрическая модель считается построенной, когда определены значения оценок ее параметров. найденные количественные характеристики b0, b1,..., bn  можно рассматривать как оценки истинных значений параметров модели b0, b1,..., bn, в общем случае зависящие от исходных данных и применяемого метода оценивания. Эти оценки являются случайными величинами. Теория статистического оценивания качество оценок определяет по свойствам несмещенности, эффективности, асимптотической несмещенности и асимптотической эффективности, состоятельности и некоторым другим. Напомним, что оценка является несмещенной, если  истинное значение параметра можно рассматривать как ее математическое ожидание Оценка рассматривается как эффективная, если она характеризуется наименьшей дисперсией (дисперсия ошибки оценки минимальна) Достаточным условием состоятельности оценки параметра модели является стремление к нулю величины математического ожидания и дисперсии ее ошибки (смещения) при возрастании объема выборки. Это условие следует из неравенства Чебышева Различные методы определения значений параметров эконометрических моделей могут приводить к их оценкам, различающимся по своим количественным характеристикам. При этом  ухудшение свойств оценки иногда обусловливается тем, что исходные предпосылки применения того или иного метода не соответствуют свойствам рассматриваемого процесса.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: