Тест на гомоскедастичность


Одной из предпосылок регрессионного анализа явл. предположение о постоянстве дисперсии случ. члена для всех наблюдений(гомоскедастичность) Это значит что для каждого значения объясняющей переменной случ. член имеют одинаковые дисперсии. Предложено масса тестов на проверку, например, такие как ранговый критерий Спирмена. тест Голдфелда-Кандта и тест Глейзера. Проводиться с помощью теста раноговой корреляции Спирмена

Rxe=1-(6∑Di2/n(n2-1) где Di –разность между рангами Х и tp=rxe*√n-1 если

Tкр> tр то остатки гомоскедастичны.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: