Тесты обнаружения автокорреляции остатков


Независимость случ. члена в любом наблюдении от его значений во всех др.наблюдениях. Если данное условие не выполняется то говорят, что случ.член подвержен автокорреляции. Причиной может быть либо неверная спецификация модели либо наличие неучтенных факторов. Пусть p-коэф-т корреляции между двумя соседними случайными членами ei ei-1: если p>0 то автокорелляция положительнаяp<0 то автокорреляция отрицательная p=0 автокорреляция отсутствует используется тест Дарвина Уотсена и вычисляется d=∑(ei-ei-1)2/∑ei2 устанавливается наличие или отсутствие автокорреляции. Если же ситуация неопределенная, то применяется др.критерий первый коэ-т автокорреляции r(1)=∑ei*ei-1/∑ei2  и полученная величина сравнивается с табл. И если факт. Меньше табличной то гипотеза отсутствия автокорреляции принимается.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: