Предпосылки МНК


Несмещенность оценки коэффициентов регрессии означ, что мат ожидание остатков=0. Эффективность оценок коэф регрессии характер наим дисперсию остатков. Состоятельность оценок характ увеличение их точности с увеличением объема выборки. Исследование остатков(Е) предполагает проверку наличия след. 5 предпосылок МНК: 1.случайный характер Е (Если Е зависит от ух ,то возможны след варианты: а.Е не случайны (график дуга) б.не им случ дисперсии(график две линии под наклоном между ними остатки)в.носят систематич хар-р (график углом) В этихслучаях необх применять др функцию, либо вводить дополнит информацию и заново строить уравнение регрессии, пока остатки не будут случайными) 2.нулевая средняя величина Е, независимо от х

3.гомоскедастичность (дисперсия каждого отклонения Е одинакова для всех) 4.отсутств автокорреляции остатков. Автокорреляция остатков означ наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих наблюдений.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: