Гомоскедастичность


Если для каждого значения фактора х остатки имеют одинаковую дисперсию, то имеет место гомоскедастичность (если не соблюд гетероскедастичность)Обнаружение гетероскедастичности.

1.графический анализ остатков          

2.тест ранговой корреляции Спирмена. при использовании данного теста предполаг, что дисперсия отклонения будет либо увеличиваться, либо уменьшаться с увелечинием значения х.

3.опред расчетное значение т-критерия Стьюдента. Если расч больше табл, то гетероскедастичность остатков отсутств.(присутств гомоскед)

3.Тест Парка.

4.Тест Глейзера.

5.Тест Голдфелда-Квандта. Предполагается что сред квадр отклонение пропорц значению х, предполаг что остатки имеют нормальное распределение и отсутств их автокорреляция.1.Все n-наблюд упорядочив по величине х.2.вся упоряд выборка разбивается на 3 подвыборки  3.оценив отдельные регрессии для первой и третей подвыборок.4.для сравнения соотв дисперсий строится F-статистика  Расч сравнив с табл. Если расч больше табл, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности (присутств гомоскедаст) отклоняется.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: