Автокорреляция уровней временного ряда и выявление структуры.


Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда. Автокорреляция измеряется с помощью линейного коэффициента корреляции: В качестве х принимаются значения ряда yt, в качестве y – yt-1

Коэффициент автокорреляции 1го порядка имеет вид Коэффициент автокорреляции 2го порядка имеет вид.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: