Понятие и виды систем эконометрических уравнений.


СЭУ стали широко использоваться в соц-эконом исследованиях в последние годы, особенно на макроуровне.

Виды систем уравнений:

  1. система независимых уравнений

Понятие и виды систем эконометрических уравнений.y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+E1

y2=a21x1+a22*x2+…+a2m*xm+E2

yn=an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+En

Каждая зависимая переменная e1, y2.yn рассматривается как функция одного и тогоже набора факторов(в отдельных случаях набор факторов варьируется). Каждое уравнение рассматривается самостоятельно и для оценки параметров используются МНК.

  1. система рекурсивных уравнений

Понятие и виды систем эконометрических уравнений.y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+E1

y2=b21*y1+a21*x1+a22*x2+…+a2m*xm+E2

y3=b31*y1+b32*y2+a31*x1+…+a3m*xm+E3

yn=bn1*y1+bn2*y2+bnn-1*yn-1+an1*x1+…+anm*xm+Em

Система применяется, когда зависимая переменная y одного уравнения выступает в качестве фактора x в другом уравнении. Каждое уравнение рассматривается самостоятельно и для оценки параметров используются МНК.

  1. система взаимозависимых уравнений, система совместных одновременных уравнений (структурная форма модели)

y1=b12*y2+b13*y3+b1n*yn+a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+E1

y2=b21*y1+b23*y3+b2n*yn+a21*x1+…+a2m*xm+E2

yn=bn1*y1+bn2*y2+bnn-1*yn-1+an1*x1+…+anm*xm+En

В СФМ одни и те же зависимые переменные y в одних уравнениях входят в левую часть, в других в правую часть уравнений системы. Каждое уравнение не может рассматриваться самостоятельно, МНК не применим, а используется специальные приемы оценивания.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: