Идентификация эконометрических уравнений.


Идентификация – единственное соответствие  между приведенной и структурной формами модели. С позиции идентифицируемости модели делятся на 3 вида:

  1. идентифицируемые (если число коэффициентов СФМ = число коэффициентов ПФМ)
  2. неиднтифицируемость (число коэффициентов СФМ > числа ПФМ)
  3. сверхидентифицируемость (число структурных коэффициентов СФМ < числа ПФМ)

в Целях идентификации каждое уравнение системы проверяется с помощью необходимого и достаточного условия.

Необходимое условие идентификации: необходимо, чтобы число экзогенных переменных отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе (Д) было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного (Н). Счетное правило: Д+1=Н – идентифицируются; Д+1<Н – неидентифицируются; Д+1>Н – сверхидентифицруются.

Достаточное условие: если по отсутствующим в нем переменным (эндо- и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой =0, а ранг ≥ числа эндогенных переменных в системе без одного.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: