Понятие о коэффициенте корреляции во временном ряде (АКФ)


Степень тесноты связи между последовательными уровнями временного ряда У1, У 2…, У n и сдвинутыми на t уровнями У 1+t, У 2+t…, У n+t (t-лаг) измеряется с помощью коэффициента автокорреляции.

Его генеральное (теоретическое) значение определяется по формуле:

 

                                (4.3)

 

Здесь благодаря свойству эргодичности временного ряда, которое постулируется:

 

                                                                              (4.4)

 

Термин автокорреляции означает что V(t) измеряет корреляцию между членами одного и того же временного ряда.

При измерении лагового сдвига t (t=1,2,3,…) получим функцию V(t) называемую автокорреляционной функцией (АФК.)

Автокорреляционная функция V(t) не зависит от t, а зависит только от t, причем:

V(-t) = V(t)

Предыдущие материалы: Следующие материалы: