Выборочная оценка коэффициента автокорреляции для числа степеней свободы


 

Вместо N имеем (N-t), так как для первых моментов времени вплоть до t=t V(t) не определено:

 

Пусть t=2. Тогда V(t) можно вычислить только начиная с t=3,4,…… 6.

 

                                                        (4.5)

 

График T(t) при t=var называется коррелограммой, т.е. это выборочная оценка автокорреляционной функции.

Обычно берут t£N/4 или N³4t.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: