Частный коэффициент автокорреляции.


Частный коэффициент автокорреляции есть числовая мера корреляционной связи между Уt и Уt+t  при условии устранения  (элиминирования) влияния промежуточных членов между  Уt и Уt+t

 

Свойства:

1). T(t)=T (-t) – следствие эргодичности.

2). Наличие отрицательных значений T(t) говорит о наличие колебательных процессов в Y(t).

3). T(t) – затухает (ослабивается последствием) , т.е. амплитуда T(t) затухает по мере увеличения лагового сдвига t.

 

 

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: