Сглаживание временных рядов


 

Сглаживание временных рядов:

При сильном зашумлении базы данных перед идентификацией ВВ?.

 

Предварительный анализ временных рядов:

Предварительный анализ временных рядов обычно содержит три операции:

  • сглаживание временных рядов;
  • выявление и устранение аномальных наблюдений;
  • выявление временного тренда.

 

Целью этой операции является элеминирование (ослабление) случайной составляющей временных рядов по отношению к трендовой составляющей. Особенно полезно делать сглаживание временных рядов в качестве предпроцессорной обработки данных пред построением уравнением регрессии, аппроксимирующего тренд во временных рядах. В сложных условиях моделирования (сильное зашумление данных, отягощенные дефицитом наблюдения) предварительное сглаживание временных рядов за частую позволяет адекватно регрессивную модель превратить в достаточно адекватную. Этому также способствует отбраковка аномальных наблюдений и более «мягких» подходящих к оценки адекватности (снижения доверительной вероятности, на пример, до уровня 0,85… 0,9, если это позволяет постановка задачи).

В эконометрике применяются методы сглаживания:

  • Метод простой скользящей средней;
  • Метод взвешенной скользящей средней;
  • Метод эксионециального сглаживания

и д.р.

 

Наиболее простой и распространенный метод простой скользящей средней (МПСС). Алгоритм этого метода задается формулой:

 

                                                                                                             (4.6)

 

где   – сглаженные значения  уравнения временных рядов;

– текущие не сглаженные значения уравнения временных рядов;

m – количество точек в интервале сглаживания;

р – вспомогательный параметр (при нечетном m – р=(m-1)/2);

i – индекс суммирования;

t – текущий момент времени наблюдения во временном ряде.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: