Авторегрессионная модель скользящей средней.


 

«Moving average» - скользящая средняя.

ARMA - авторегрессионная модель скользящей средней.

 

Замечание:

Не следует путать авторегрессионную модель скользящей средней с методом простой скользящей средней при сглаживании временных рядов. В правой части этой модели стоят лаговые переменные  по Y и e:

 

    (4.9)

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: