Разностные уравнения с лаговыми пременными


1) Назначение: Если классическое уравнение регрессии (УР) оказалось неадекватным (например, имеет место смешенность остатков M¹0, их автокорреляция, гетероскедантичность), то целесообразно построение разностной авторегрессионной модели.

2) Структура уравнения регрессии: В левой части уравнения регрессии стоит аппроксимируемая величина Z(d) – разность порядка d, а в правой части линейная комбинация лаговых переменных порядка p, аппроксимирующая эту разность Z(d):

                                                   (4.10)

Пример для разности первого порядка

Для практического построения разности автореррессионной модели необходимо провести идентификацию модели, т.е. выбрать оптимальные с точки зрения адекватности и качество модели значения порядка разности d* и порядка уравнения регрессии (числа лаговых переменных) р*.

Может быть использован следующий алгоритм:

 

                               (4.11)

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: