В структуру разностной авторегрессии – регрессии оцениваемые коэффициенты модели входят линейным образом, поэтому применим классический метод наименьших квадратов:
(4.12)
- вектор наблюдений зависимой переменной.
Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |