Способы устранения мультиколлинеарности


1) Выявление мультиколлинеарных пар, и их исключения (фильтрация регрессоров).

Проводиться коэффициент автокорреляции, т.е вычисляется корреляционная матрица K. По критерию Стьюдента tT проверяется значимость её элементов {Tij}. В выявленных мултаколлинеарных – парах оставляется в модели тот регрессор, который теснее связан с Y, а другой отбрасывается.

2) Метод пошаговой регрессии

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: