Метод пошаговой регрессии (конструктивный метод)


Идея состоит в пошаговом алгоритме построения мультиколленеарных уравнений регрессии. При этом на каждом очередном шаге вводится еще одна независимая переменная.

Для ЛУМР:

 

                                     - одна объясненная переменная

                              

                     

                      – – – – – – – – – – – –

                              

Процедура введения новых переменных продолжается до тех пор, пока будет (стабилизируется) скорректированный (адаптированный) коэффициент детерминации:

 

                          

 

Заметим, что в данном алгоритме контроль отсутствия (или слабого проявления мультиколленеарности) реализуется косвенно. Если при введении нового регрессора скорректированный коэффициент детерминации  растет, причем то это признак повышения качества модели. При наличии мультиколленеарности качество уравнения регрессии не улучшилось бы!

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: