Способ  устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных


 

Пусть имеется база данных . Здесь Z – вектор инструментальных переменных. Пусть выявлена коррелированность  с остатками е. Уравнение регрессии дает несостоятельные оценки параметров .  Причем  – это регрессоры, не коррелированные с остатками (инструментальные переменные).

Идея метода инструментальных переменных: подобрать новые инструменты переменные , которые бы имели сильную корреляцию с  и не коррелировали с остатками е.

При этом в качестве {} могут выступать те регрессоры из числа {}, которые не коррелируют с E, а также другие величины.

 

Обычно e > m, т.е. число компонент вектора  больше , чем . Например, в тесте Уайта при этих переменных коэффициент незначимы.

Далее, исходные регрессоры аппроксимируются через инструментальные независимые переменные и тем самым “очищаются” от коррелированности с E . здесь применяется метод наименьших квадратов (первый шаг). Оценки получаются состоятельными.

Переменные , аппроксимированные линейными функциями от инструментальных переменных Zk называется очищенными (от коррелированности с остатками E) или новыми инструментальными переменными.

В силу линейности всех связей можно связать полученные в итоге состоятельные оценки с Y через исходные регрессоры . Так мы приходим к алгоритму метода наименьших квадратов.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: