Обобщенный метод наименьших квадратов


 

В обычном двух шаговом методе наименьших квадратов все компоненты Y1,…,Yq,…,Ye находятся по очереди, т.е. независимо. Качество оценки можно повысить, если данные обрабатывать совместно

 

Пример:

                                                         ;

 

                       

 

                                                              

 

                                                        

 

                    

где  - матрица ковариаций.

Заметим, что если наборы регрессоров в обоих уравнений совпадают, то улучшения  метода наименьших квадратов – оценок не происходит.

Процедура одновременного оценивания (внешне не связанных уравнений), Seemingly Unreleased Regression (SUR),  есть в западных экономических пакетах.

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: