Основные структурные характеристики моделей. Условия идентифицируемости уравнений системы. Идентификация рекурсивных систем.


         Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:

1)                косвенный метод наименьших квадратов;

2)                двухшаговый метод наименьших квадратов;

3)                трехшаговый метод наименьших квадратов;

4)                метод максимального правдоподобия с полной информацией;

5)                метод максимального правдоподобия при ограниченной информации.

Эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражения тенденции развития явления и тождества различного рода. Для определения структурных коэффициентов (коэффициенты при эндогенных и экзогенных переменных в правой части уравнения) структурная форма преобразуется в приведенную форму. Тогда, применяя МНК к приведенной форме модели, оценивают коэффициенты приведенной формы модели, а уже затем оценивают значения эндогенных переменных посредством получения значений экзогенных переменных.

Исходная система одновременных уравнений называется идентифицированной, если все её уравнения точно идентифицированы.

Уравнение называется точно идентифицированным, если по оценкам коэффициентов приведённой формы системы одновременных уравнений можно однозначно найти оценки коэффициентов структурной формы системы одновременных уравнений.

Признаком идентифицированности системы одновременных уравнений является равенство между количеством уравнений, определяющих структурные коэффициенты, и количеством этих коэффициентов, т. е. квадратная форма структурной системы уравнений.

Исходная система одновременных уравнений называется сверхидентифицированной, если среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.

Уравнение называется сверхидентифицированным, если по оценкам коэффициентов приведённой формы системы одновременных уравнений можно получить более одного значения для коэффициентов структурной формы системы одновременных уравнений.

Исходная система одновременных уравнений называется неидентифицированной, если среди уравнений системы есть хотя бы одно неидентифицированное.

Уравнение называется неидентифицированным, если по оценкам коэффициентов приведённой формы системы одновременных уравнений невозможно рассчитать оценки коэффициентов структурной формы системы одновременных уравнений.

Параметры рекурсивной системы можно оценивать обычным МНК и нет необходимости исследования уравнения на идентификацию.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: