Lilliefors test


Этот критерий предназначен для проверки гипотезы о том, что набор  соответствует случайной выборке из нормального распределения, но заранее не специфицируются значения параметров этого распределения (математического ожидания и дисперсии).

Здесь сначала производится оценивание по выборке математического ожидания и дисперсии распределения, и после этого производится сравнение эмпирической функции распределения с функцией нормального распределения, имеющего в качестве значений параметров оцененные значения математического ожидания и дисперсии. Поскольку сравнение производится не с заранее заданной функцией распределения, а с функцией с параметрами, оцененными по выборке, максимальное расхождение этих функций оказывается меньшим, и распределение статистики критерия будет другим – распределение Лиллиефорса.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: