В качестве меры расхождения между эмпирическим распределением Fn и теоретическим распределением F берется величина
.
При рассмотрении финансовых рядов отклонение от нормальности распределения часто проявляется в наличии у распределения F тяжелых (длинных) хвостов, в более медленном убывании функции плотности при удалении от центра распределения, по сравнению с плотностью нормального распределения. Такие отклонения улавливает хорошо нам известная статистика Харке–Бера:
,
где – выборочный коэффициент асимметрии,
– выборочный эксцесс,
= (выборочный куртозис минус 3).
Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |