Watson test

 В качестве меры расхождения между  эмпирическим распределением  Fn  и  теоретическим распределением  F  берется величина

                .

             При рассмотрении финансовых рядов отклонение от нормальности распределения часто проявляется в наличии у распределения F тяжелых (длинных) хвостов, в более медленном убывании функции плотности при удалении от центра распределения, по сравнению с плотностью нормального распределения. Такие отклонения улавливает хорошо нам известная статистика Харке–Бера:

                ,

где  – выборочный коэффициент асимметрии,  – выборочный эксцесс,

             = (выборочный куртозис минус 3).