Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной.


 Статистика Дарбина-Уотсона неприменима, когда уравнение регрессии включает лаговую зависимую переменную, например . В таком случае можно использовать h-статистику Дарбина, которая также вычисляется на основе остатков:

,

где DW – значение статистики Дарбина-Уотсона, n – число наблюдений в выборке, var(b) – оцененная дисперсия коэффициента при лаговой зависимой переменной.

Значение h можно вычислить на основе обычных результатов оценивания регрессии. Этот тест предназначен только для проверки на наличие автокорреляции первого порядка.

При больших выборках h распределена как  по нулевой гипотезе об отсутствии автокорреляции.  Следовательно, при применении двустороннего критерия и большой выборке гипотеза об отсутствии автокорреляции может быть отклонена:

  • если  при уровне значимости 5%;
  • если  при уровне значимости 1%.

Тест Дарбина не применим, если .

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: