Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.


Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде в предположении, что максимальная величина лага конечна: Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.

Эта модель говорит о том, что если в некоторый момент вре­мени t происходит изменение независимой переменной Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.то это изменение будет влиять на значения переменной у в течение Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.следующих моментов времени.

Коэффициент регрессии Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.при переменной Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. характеризует среднее абсолютное изменение уt при изменении Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. на 1 ед. свое­го измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x. Этот коэффици­ент называют краткосрочным мультипликатором.

В момент Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. совокупное воздействие факторной перемен­ной Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. на результат Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом., составит Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.усл. ед.,  в момент (t+2) это воздействие можно охарактеризовать суммой Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.и т. д. Полученные таким образом суммы называют промежуточными мультипликаторами.

С учетом конечной величины лага можно сказать, что изменение переменной Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. в момент t на 1 усл. ед. приведет к общему изменению результат через Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.моментов времени на Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.абсолютных единиц.

Введем следующее обозначение: Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. Величину b называют долгосрочным мультипликатором. Он по­казывает абсолютное изменение в долгосрочном периоде Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. ре­зультата у под влиянием изменения на 1 ед. фактора х.

Предположим Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.

Назовем полученные величины относительными коэффициен­тами модели с распределенным лагом.  Зная величины Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом., с помощью стандартных формул можно определить еще две важные характеристики модели множественной регрессии: величину среднего лага и медианного лага.

Сред­ний лаг определяется по формуле средней арифметической взве­шенной:

Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.

и представляет собой средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t. Небольшая величина среднего лага свидетельствует об относительно быстром реагировании резуль­тата на изменение фактора, тогда как высокое его значение гово­рит о том, что воздействие фактора на результат будет сказывать­ся в течение длительного периода времени.

Медианный лаг — это величина лага, для которого  Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. 

Это тот период времени, в течение которого с момента време­ни t будет реализована половина общего воздействия фактора на результат.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: