Особенности эконометрического метода.


Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.

Первый момент – эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.

Второй момент – это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. Например, имеем регрессию:

Особенности эконометрического метода.

Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае параметр b3) может оказаться статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и не аддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.

Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934г. Р.Фришем. он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных. Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р.Фриш обнаружил «эффект деградации» коэффициентов регрессии: если в регрессию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом, то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных.

На основе изменения коэффициентов регрессии bi и множественного коэффициента детерминации R2 он разделил все переменные на полезные (их включение повышало R2), лишние (их ввод не изменял R2) и вредные (их ввод сильно изменял bi без заметного изменения R2).

Потребность в причинном объяснении корреляции привела американского генетика С.Райта к созданию метода путевого анализа, который основан на изучении всей структуры причинных связей между переменными.

Путевой анализ позволяет разложить величину коэффициента парной корреляции на 4 компоненты:

- прямое влияние одной переменной на другую;

- косвенное влияние;

- непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих на одну и другую переменную;

- непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного влияния равны 0, корреляция между переменными является ложной.

Путевой анализ позволил прояснить проблему ложной корреляции.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

- асимметричности связей;

- мультиколлинеарности объясняющих переменных;

- закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;

- эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;

- автокорреляции;

- ложной корреляции;

- наличия лагов.

В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

- постановку проблемы;

- получение данных, анализ их качества;

- спецификацию модели;

- оценку параметров;

- интерпретацию результатов.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: