Автокорреляция уровней временного ряда и выявление структуры.

Тренажер "Математика". В форме игры быстро помогает развить счетные операции. 8 из 10 получают результат в первые 5 дней.

Играть


Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда. Автокорреляция измеряется с помощью линейного коэффициента корреляции: В качестве х принимаются значения ряда yt, в качестве y – yt-1

Коэффициент автокорреляции 1го порядка имеет вид Коэффициент автокорреляции 2го порядка имеет вид.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: