Автокорреляция уровней временного ряда и выявление структуры.


Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда. Автокорреляция измеряется с помощью линейного коэффициента корреляции: В качестве х принимаются значения ряда yt, в качестве y – yt-1

Коэффициент автокорреляции 1го порядка имеет вид Коэффициент автокорреляции 2го порядка имеет вид.

Предыдущие материалы: Следующие материалы:
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.