Тренажер "Математика". В форме игры быстро помогает развить счетные операции. 8 из 10 получают результат в первые 5 дней.
Будем постулировать выполнение основной предпосылки эконометрического анализа (1.1) – (1.5).
Пусть имеется выборка пространственного типа, т.е. кортежи наблюдений:
1). Требуется получить уравнение регрессии, для объясненной части Mx(Y) случайной величины Y, т.е. получить параметрическую оценку:
– общем случае нелинейная функция.
2). Требуется также, провести статистический анализ остатков {еi}, т.е. установить: адекватна ли модель. И оценить ее погрешность.
Замечание 1: Всю теорию регрессионного анализа мы будем излагать для аддитивной формы (структуры) модели которая более наглядно интерпретируется: виден отдельный вклад каждого выходного фактора:
(3.1)
В частном случае, когда в структуре модели на каждый входной фактор выделена одна базисная функция имеем:
fa(xj)ºfj(xj); aºj; q=n; f0º1.
Пример:
=b0f0(x0) + b1x1 + b2lnx2; f0(x0)º1; f1=x11; f2ºlnx2.
Здесь каждый член отражает вклад своего фактора, в общем случае нелинейный.
Замечание: Вид координатных функций fa(xj) выбирается в соответствии с особенностями моделируемого объекта. Это могут быть функции:
- степенные;
- показательные;
- экспотенциальные;
- логарифмические;
- тригонометрические и др.
Для колебательных процессов, например сезонных колебаний, хорошо подходят гармонические функции. Удобно подбирать вид базисных функций fa(xj) с помощью инструмента МS Excel «Мастер диаграмм».
| Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |