Поможем написать любую работу на подобную тему
Реферат
Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных
От 275 руб
Контрольная работа
Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных
От 280 руб
Курсовая работа
Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных
От 800 руб
Пусть имеется база данных . Здесь Z – вектор инструментальных переменных. Пусть выявлена коррелированность
с остатками е. Уравнение регрессии дает несостоятельные оценки параметров
. Причем
– это регрессоры, не коррелированные с остатками (инструментальные переменные).
Идея метода инструментальных переменных: подобрать новые инструменты переменные , которые бы имели сильную корреляцию с
и не коррелировали с остатками е.
При этом в качестве {} могут выступать те регрессоры из числа {
}, которые не коррелируют с E, а также другие величины.
Обычно e > m, т.е. число компонент вектора больше , чем
. Например, в тесте Уайта при этих переменных коэффициент незначимы.
Далее, исходные регрессоры аппроксимируются через инструментальные независимые переменные и тем самым “очищаются” от коррелированности с E . здесь применяется метод наименьших квадратов (первый шаг). Оценки получаются состоятельными.
Переменные , аппроксимированные линейными функциями от инструментальных переменных Zk называется очищенными (от коррелированности с остатками E) или новыми инструментальными переменными.
В силу линейности всех связей можно связать полученные в итоге состоятельные оценки с Y через исходные регрессоры . Так мы приходим к алгоритму метода наименьших квадратов.
Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |