Поможем написать любую работу на подобную тему
В обычном двух шаговом методе наименьших квадратов все компоненты Y1,…,Yq,…,Ye находятся по очереди, т.е. независимо. Качество оценки можно повысить, если данные обрабатывать совместно
Пример:
;
где - матрица ковариаций.
Заметим, что если наборы регрессоров в обоих уравнений совпадают, то улучшения метода наименьших квадратов – оценок не происходит.
Процедура одновременного оценивания (внешне не связанных уравнений), Seemingly Unreleased Regression (SUR), есть в западных экономических пакетах.