Обобщенный метод наименьших квадратов

В обычном двух шаговом методе наименьших квадратов все компоненты Y1,…,Yq,…,Ye находятся по очереди, т.е. независимо. Качество оценки можно повысить, если данные обрабатывать совместно

Пример:

                                                         ;

где  - матрица ковариаций.

Заметим, что если наборы регрессоров в обоих уравнений совпадают, то улучшения  метода наименьших квадратов – оценок не происходит.

Процедура одновременного оценивания (внешне не связанных уравнений), Seemingly Unreleased Regression (SUR),  есть в западных экономических пакетах.