Проверка предпосылок МНК.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимость

3. Переменные х – случайные переменные, наблюдаемые без ошибок.

4. E(U)=0

Предпосылка выполняется, т.к

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность отклонений.

Результаты решения модели, если она адекватна изучаемому процессу, то отклонения , должны удовлетворять предпосылки МНК:

  • Иметь нулевое среднее E(U)=0                                    выполняется
  • Быть независимыми, т.е. не автокоррелированными          
  • Иметь постоянную σ (гомоскедастичность)
  • Подчиняться НЗР

 

Проверка наличия автокорреляции отклонений осуществляется с помощью коэффициента автокорреляции и статистики Дарбина-Уотсона (d-статистика)

  • коэффициент автокорреляции


По таблице Андерсона сравниваем полученное значение. табличное при α=0,01

=0,475. 0,359<0,475 следовательно автокорреляции нет.

  • Иметь постоянную σ (гомоскедастичность)

Одной из предпосылок МНК является предположение о постоянстве дисперсий случайных отклонений во времени (гомоскедастичность). Это значит что для каждого значения объясняющей переменной (x), случайные члены (U) имеют одинаковые дисперсии. Если это условие не имеется, то имеет место гетероскедастичность. Для её обнаружения предложено большое количество тестов. Мы используем:

Тест ранговой корреляции Спирмена

 где  -разница между рангами х и

х1

Ранг х1

Ранг U

91

2,444

2

10

-8

64

91

2,554

3

11

-8

64

92

1,574

5

8

-3

9

95

0,141

6

7

-1

1

91

-10,557

4

1

3

9

84

-4,544

1

2

-1

1

110

3,031

9

12

-3

9

103

1,699

7

9

-2

4

105

3,288

8

13

-5

25

115

5,065

10

14

-4

16

123

6,694

11

15

-4

16

125

-3,798

12

3

9

81

130

-2,642

13

5

8

64

130

-1,286

14

6

8

64

135

-3,754

15

4

11

121

1620

0

120

120

0

548

108

0

Подставим

Соответствующая тестовая статистика , сравнивается с табличным значением при заданном уровне значимости. (α=0,01)

t табл=0,6536

0,08<0,6536 следовательно можно сделать вывод об отсутствии гетероскедастичности.

  • Подчиняться НЗР

          

  

 


Предыдущие материалы: Следующие материалы:
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.