Поможем написать любую работу на подобную тему
Статистика Дарбина-Уотсона неприменима, когда уравнение регрессии включает лаговую зависимую переменную, например . В таком случае можно использовать h-статистику Дарбина, которая также вычисляется на основе остатков:
,
где DW – значение статистики Дарбина-Уотсона, n – число наблюдений в выборке, var(b) – оцененная дисперсия коэффициента при лаговой зависимой переменной.
Значение h можно вычислить на основе обычных результатов оценивания регрессии. Этот тест предназначен только для проверки на наличие автокорреляции первого порядка.
При больших выборках h распределена как по нулевой гипотезе об отсутствии автокорреляции. Следовательно, при применении двустороннего критерия и большой выборке гипотеза об отсутствии автокорреляции может быть отклонена:
- если
при уровне значимости 5%;
- если
при уровне значимости 1%.
Тест Дарбина не применим, если .
Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |